Noveno encuentro del Ciclo de seminarios de Finanzas y Contabilidad

En esta oportunidad, el académico de Queensland University of Technology, Australia, Adam Clements, presentó su investigación “News and network structures in equity market volatility”.

El pasado viernes 14 de julio los departamentos de Control de Gestión y Sistemas de Información, y Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, realizaron de manera conjunta la novena edición del Ciclo de seminarios de Finanzas y Contabilidad (Finco).

En dependencias de la facultad, el académico de Queensland University of Technology, Australia, Adam Clements, expuso su investigación “News and network structures in equity market volatility”, la que examina el impacto que generan las noticias registradas de una firma en particular, sobre los links que conforman la red que relaciona a esta firma con las restantes firmas dentro de un portafolio.

Para realizar esta investigación, se consideró una base de datos de 15 carteras de acciones pertenecientes al índice Dow Jones.

El estudio concluye que las noticias son un importante determinante en la estructura de la red que relaciona las firmas estudiadas. En particular, la investigación señala que las noticias positivas reducen la conectividad de la firma en la red, mientras que las noticias negativas, durante periodos de estrés aumentan la centralidad de la firma en la red.

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